4.【QMT使用指南】- 变量约定
函数命名规则
-
函数名以
get_开头的，表示数据来源于客户端内存 -
函数名以
query_开头的，表示数据是向服务查询
账号类型说明
-
'FUTURE'- 期货账号 -
'STOCK'- 股票账号 -
'CREDIT'- 信用账号 -
'FUTURE_OPTION'- 期货期权 -
'STOCK_OPTION'- 股票期权 -
'HUGANGTONG'- 沪港通 -
'SHENGANGTONG'- 深港通
symbol_code - 代码表示
迅投代码(symbol_code)是迅投平台统一用于表示交易标的的代码，其格式为：交易标的代码.交易所代码，例如深圳证券交易所的平安银行，迅投代码为 000001.SZ（不区分大小写）。代码表示可以在迅投研终端的行情列表或者按键精灵中查询。
交易所代码
目前迅投研支持国内 12 个交易所，12 个交易所的代码缩写如下：
| 交易所名称 | 迅投简称 | 显示后缀 |
|---|---|---|
| 上海证券交易所 | SH | SH |
| 深圳证券交易所 | SZ | SZ |
| 北京证券交易所 | BJ | BJ |
| 香港证券交易所 | HK | HK |
| 沪港通 | HGT | HGT |
| 深港通 | SGT | SGT |
| 中国金融期货交易所 | IF | CFFEX |
| 上海期货交易所 | SF | SHFE |
| 大连商品交易所 | DF | DCE |
| 郑州商品交易所 | ZF | CZCE |
| 上海国际能源交易中心 | INE | INE |
| 广州期货交易所 | GF | GFEX |
迅投研系统目前支持一站式获取全球多市场数据，详情链接：全球市场数据。
交易标的代码
交易标的代码是指交易所给出的交易标的代码，包括股票（如 600000）、期货（如 rb2011）、期权（如 10002498）、指数（如 000001）、基金（如 510300）等代码。
注意：对于期货合约代码来说，我们仅对 market 做了简化处理，symbol 仍遵守交易所标准命名规则，且严格区分大小写，例如 AP401.ZF 不能写成 ap401.ZF，rb2401.SF 不能写成 RB2401.SF。
symbol 示例
| 市场中文名 | 市场代码 | 示例代码 | 显示后缀 | 证券简称 |
|---|---|---|---|---|
| 上交所 | SH | 600000.SH | SH | 浦发银行 |
| 深交所 | SZ | 000001.SZ | SZ | 平安银行 |
| 北交所 | BJ | 830779.BJ | BJ | 武汉蓝电 |
| 中金所 | IF | IC2311.IF | CFFEX | 中证 500 指数 2023 年 11 月期货合约 |
| 上期所 | SF | rb2311.SF | SHFE | 螺纹钢 2023 年 11 月期货合约 |
| 大商所 | DF | m2311.DF | DCE | 豆粕 2023 年 11 月期货合约 |
| 郑商所 | ZF | FG305.ZF | CZCE | 玻璃 2023 年 5 月期货合约 |
| 上海国际能源交易中心 | INE | sc2311.INE | INE | 原油 2023 年 11 月期货合约 |
| 广期所 | GF | lc2405.GF | GFEX | 碳酸锂 2024 年 05 月期货合约 |
| 上证期权 | SHO | 10005334.SHO | SH | 50ETF购12月2650 |
| 深证期权 | SZO | 90002114.SZO | SZ | 深证100ETF沽12月2700 |
| 板块指数 | BKZS | 290001.BKZS | BKZS | 工业品期货板块指数 |
期货主力连续合约
仅支持回测模式下交易，期货主力连续合约 为量价数据的简单拼接，未做平滑处理，如 rb00.SF 螺纹钢主连合约，其他主连合约代码请参考。
期货加权连续合约
仅支持回测模式下交易，期货加权连续合约 为迅投按照一定规则加权合成的连续合约，相比主力连续合约更加平滑，如 rbJQ00.SF，其他加权合约代码参考。
mode - 模式选择
迅投研终端中，策略可以以四种模式运行，分别为 调试运行模式，回测模式，模拟信号模式，实盘交易模式，模式需要在运行策略时手动选择。
调试运行模式
调试运行模式需要在策略编辑界面点击编辑栏上方的 运行，该模式下策略会以实时行情进行运算，但迅投研终端 不会记录交易信号。
回测模式
回测模式需要在策略编辑界面点击编辑栏上方的 回测，该模式下策略会以右侧栏设定的回测周期推进行情进行运算，回测模式下，发生的交易会被记录在回测结果页面。
模拟信号模式
模拟信号模式需要在策略交易界面，在左侧策略文件栏中选择要进行计算运行的策略，点击 右侧圆形按钮 选择 模拟，点击 三角形运行按钮 后策略会以实时行情进行运算，该模式下调用的下单函数(passorder) 不会产生实际交易，仅会记录交易信号在下方的 策略信号 栏中。
实盘交易模式
实盘交易模式需要在策略交易界面，在左侧策略文件栏中选择要进行计算运行的策略，点击 右侧圆形按钮 选择 实盘，点击 三角形运行按钮 后策略会以实时行情进行运算，该模式下调用的下单函数(passorder) 会对账户实际下单，同时交易信号会记录在下方的 策略信号 栏中。
ContextInfo - 上下文对象
ContextInfo.start/ContextInfo.end - 回测开始/结束时间
注意：
-
此属性只在回测模式生效。
-
仅在
init中设置生效，应在init中设置完毕。 -
缺省值为策略编辑界面设定的回测时间范围。
-
回测起止时间也可在策略编辑器的回测参数面板中设置，若两处同时设置，则以代码中设置的值为准。
-
结束时间小于等于开始时间则计算范围为空。
释义：可通过此属性设定回测开始/结束的时间，以 %Y-%m-%d %H:%M:%S 格式传入。
原型：
ContextInfo.start # 回测开始时间属性ContextInfo.end # 回测结束时间属性
返回值：none
示例：
# coding:gbkdef init(ContextInfo): ContextInfo.start = "2017-01-01 00:00:00" # 回测开始时间为 2017-01-01 ContextInfo.end = "2020-01-01 00:00:00" # 回测结束时间为 2020-01-01def handlebar(ContextInfo): # 打印输出当前回测时间 print(timetag_to_datetime(ContextInfo.get_bar_timetag(ContextInfo.barpos), "%Y-%m-%d %H%M%S"))
输出值：
2017-01-03 1030002017-01-03 1130002017-01-03 1400002017-01-03 1500002017-01-04 1030002017-01-04 1130002017-01-04 1400002017-01-04 1500002017-01-05 1030002017-01-05 113000...
ContextInfo.cAPItal - 设定回测初始资金
注意：此函数只支持回测模式。回测初始资金也可在策略编辑器的回测参数面板中设置，若两处同时设置，则以代码中设置的值为准。
释义：设定回测初始资金，支持读写，默认为 1000000。
原型：
ContextInfo.capital = 10000000 # 设定 ContextInfo.capital 值为 10000000
返回值：float 类型的数值，代表当前策略设定的回测金额。
示例：
# coding:gbkdef init(ContextInfo): ContextInfo.capital = 10000000def handlebar(ContextInfo): print(ContextInfo.capital)
输出值：
10000000.010000000.010000000.0...
ContextInfo.period - 获取当前周期
释义：获取当前周期，即基本信息中设置的默认周期，只读。
原型：
ContextInfo.period
返回值：string，返回值含义如下表：
| 值 | 含义 |
|---|---|
1d
|
日线 |
1m
|
1 分钟线 |
3m
|
3 分钟线 |
5m
|
5 分钟线 |
15m
|
15 分钟线 |
30m
|
30 分钟线 |
1h
|
小时线 |
1w
|
周线 |
1mon
|
月线 |
1q
|
季线 |
1hy
|
半年线 |
1y
|
年线 |
示例：
# coding:gbkdef init(ContextInfo): passdef handlebar(ContextInfo): print(ContextInfo.period)
返回值：
1d
ContextInfo.barpos - 获取当前运行到 K 线索引号
释义：获取主图当前运行到的 K 线索引号，只读，索引号从 0 开始。
原型：
ContextInfo.barpos
返回值：int 类型值，代表着当前 K 线的索引号。
示例：
# coding:gbkdef init(ContextInfo): passdef handlebar(ContextInfo): print(ContextInfo.barpos)
返回值：
012345...
ContextInfo.time_tick_size - 获取当前图 K 线数目
释义：获取当前图 K 线 bar 的数量，只读。
原型：
ContextInfo.time_tick_size
返回值：int
示例：
# coding:gbkdef init(ContextInfo): passdef handlebar(ContextInfo): print(ContextInfo.time_tick_size)
返回值：
529752975297529752975297...
ContextInfo.stockcode - 获取当前图代码
释义：获取当前主图代码，只读。
原型：
ContextInfo.stockcode
返回值：string，对应主图代码。
示例：
# coding:gbkdef init(ContextInfo): passdef handlebar(ContextInfo): print(ContextInfo.stockcode)
返回值：
000300000300000300000300000300...
ContextInfo.market - 获取当前主图市场
释义：获取当前主图市场，只读。
原型：
ContextInfo.market
返回值：string，对应主图市场。
示例：
# coding:gbkdef init(ContextInfo): passdef handlebar(ContextInfo): print(ContextInfo.market)
返回值：
SHSHSHSHSH...
ContextInfo.dividend_type - 获取当前主图复权处理方式
释义：获取当前主图复权处理方式。
原型：
ContextInfo.dividend_type
返回值：string，返回值含义如下表：
| 值 | 含义 |
|---|---|
none
|
不复权 |
front
|
向前复权 |
back
|
向后复权 |
front_ratio
|
等比向前复权 |
back_ratio
|
等比向后复权 |
示例：
# coding:gbkdef init(ContextInfo): passdef handlebar(ContextInfo): print(ContextInfo.dividend_type)
返回值：
front_ratiofront_ratiofront_ratiofront_ratiofront_ratio...
ContextInfo.benchmark - 获取回测基准标的
注意：该属性只在回测模式可用。
释义：获取回测基准的代码，只读。
原型：
ContextInfo.benchmark
返回值：string
示例：
# coding:gbkdef init(ContextInfo): passdef handlebar(ContextInfo): print(ContextInfo.benchmark)
返回值：
000300.SH000300.SH000300.SH000300.SH000300.SH...
ContextInfo.do_back_test - 表示当前是否为回测模式
释义：表示当前是否为回测模式，只读，默认值为 False。
原型：
ContextInfo.do_back_test
返回值：bool
