获取行情示例

按品种划分

两融

获取融资融券账户可融资买入标的

# coding:gbkdef init(C):    r = get_assure_contract('123456789')    if len(r) == 0:        print('未取到担保明细')    else:        finable = [o.m_strInstrumentID+'.'+o.m_strExchangeID for o in r if o.m_eFinStatus==48]        print('可融资买入标的:', finable)

按功能划分

订阅 K 线全推

提示：K 线全推需要 VIP 权限，非 VIP 用户请勿使用此功能。

订阅全市场 1m 周期 K 线

# coding:gbkimport pandas as pdimport numpy as npdef init(C):    stock_list = C.get_stock_list_in_sector("沪深A股")    sub_num_dict = {i: C.subscribe_quote(        stock_code=i,         period='1m',          dividend_type='none',        result_type='dict',  # 回调函数的行情数据格式        callback=call_back  # 指定一个自定义的函数接收行情，自定义的函数只能有一个位置参数        ) for i in stock_list}def call_back(data):    print(data)

获取 N 分钟周期 K 线数据

提示：

• 获取历史 N 分钟数据前，需要先下载历史数据。

• 1m 以上，5m 以下的数据，是通过 1m 数据合成的。

• 5m 以上，1d 以下的数据，是通过 5m 数据合成的。

• 1d 以上的数据，是通过 1d 的数据合成的。

# coding:gbkimport pandas as pdimport numpy as npdef init(C):    # start_date = '20231001'# 格式"YYYYMMDD"，开始下载的日期，date = ""时全量下载    start_date = '20231001'# 格式"YYYYMMDD"，开始下载的日期，date = ""时增量下载    end_date = "" # 格式同上，下载结束时间    period = "3m" # 数据周期    need_download = 1 # 取数据是空值时，将need_download赋值为1，确保正确下载了历史数据    # code_list = ["110052.SH"] # 可转债    # code_list = ["rb2401.SF", "FG403.ZF"] # 期货列表    # code_list = ["HO2310-P-2500.IF"] # 期权列表    code_list = ["000001.SZ", "600519.SH"] # 股票列表    # 判断要不要下载数据    if need_download:        my_download(code_list, period, start_date, end_date)    # 取数据    data = C.get_market_data_ex([], code_list, period=period, start_time=start_date, end_time=end_date, dividend_type="back_ratio")    print(data) # 行情数据查看    print(C.get_instrumentdetAIl(code_list[0])) # 合约信息查看def hanldebar(C):    returndef my_download(stock_list, period, start_date='', end_date=''):    '''    用于显示下载进度    '''    if "d" in period:        period = "1d"    elif "m" in period:        if int(period[0]) < 5:            period = "1m"        else:            period = "5m"    elif "tick" == period:        pass    else:        raise KeyboardInterrupt("周期传入错误")    n = 1    num = len(stock_list)    for i in stock_list:        print(f"当前正在下载{n}/{num}")        download_history_data(i, period, start_date, end_date)        n += 1    print("下载任务结束")

获取 Lv1 行情数据

本示例用于说明如何通过函数获取行情数据。

# coding:gbk# get_market_data_ex(subscribe=True)有订阅股票数量限制# 即stock_list参数的数量不能超过500# get_market_data_ex(subscribe=False) 该模式下（非订阅模式），接口会从本地行情文件里获取数据，不会获取动态行情数，且不受订阅数限制，但需要提前下载数据# 下载数据在 操作/数据管理/补充数据选项卡里，按照页面提示下载数据# get_market_data_ex(subscribe=True) 该模式下（订阅模式），受订阅数量上限限制，可以取到动态行情# 建议每天盘后增量补充对应周期的行情import timedef init(C):    C.stock = C.stockcode + '.' + C.market    # 获取指定时间的k线    price = C.get_market_data_ex(['open','high','low','close'], [C.stock], start_time='', end_time='', period='1d', subscribe=False)    print(price[C.stock].head())def handlebar(C):    bar_timetag = C.get_bar_timetag(C.barpos)    bar_date = timetag_to_datetime(bar_timetag, '%Y%m%d%H%M%S')    print('获取截至到%s为止前5根k线的开高低收等字段:' % (bar_date))    # 获取截至今天为止前30根k线    price = C.get_market_data_ex(                [], [C.stock],                 end_time=bar_date,                period=C.period,                 subscribe=True,                 count=5,                )    print(price[C.stock].to_dict('dict'))

获取 Lv2 数据（需要数据源支持）

方法 1 - 查询 LV2 数据

使用该函数后，会定期查询最新数据，并进行数据返回。

# coding:gbkdef init(C):    C.sub_nums  = []    C.stock = C.stockcode + '.' + C.market    for field in ['l2transaction', 'l2order', 'l2transactioncount', 'l2quote']:        num = C.subscribe_quote(C.stock, period=field,                            dividend_type='follow',                            )        C.sub_nums.append(num)def handlebar(C):    if not C.is_last_bar():        return    price = C.get_market_data_ex([],[C.stock], period='l2transaction', count=10)[C.stock]    price_dict = price.to_dict('index')    print(price_dict)    for pos, t in enumerate(price_dict):        print(f" 逐笔成交:{pos+1} 时间:{price_dict[t]['stime']}, 时间戳:{price_dict[t]['time']}, 成交价:{price_dict[t]['price']}, \成交量:{price_dict[t]['volume']}, 成交额:{price_dict[t]['amount']} \成交记录号:{price_dict[t]['tradeIndex']}, 买方委托号:{price_dict[t]['buyNo']},\卖方委托号:{price_dict[t]['sellNo']}, 成交类型:{price_dict[t]['tradeType']}, \成交标志:{price_dict[t]['tradeFlag']}, ")    price = C.get_market_data_ex([],[C.stock], period='l2quote', count=10)[C.stock]    price_dict = price.to_dict('index')    print(price_dict)    for pos, t in enumerate(price_dict):        print(f" 十档快照:{pos+1} 时间:{price_dict[t]['stime']}, 时间戳:{price_dict[t]['time']}, 最新价:{price_dict[t]['lastPrice']}, \开盘价:{price_dict[t]['open']}, 最高价:{price_dict[t]['high']} 最低价:{price_dict[t]['low']}, 成交额:{price_dict[t]['amount']},\成交总量:{price_dict[t]['volume']}, 原始成交总量:{price_dict[t]['pvolume']}, 证券状态:{price_dict[t]['stockStatus']}, 持仓量:{price_dict[t]['openInt']},\成交笔数:{price_dict[t]['transactionNum']},前收盘价:{price_dict[t]['lastClose']},多档委卖价:{price_dict[t]['askPrice']},多档委卖量:{price_dict[t]['askVol']},\多档委买价:{price_dict[t]['bidPrice']},多档委买量:{price_dict[t]['bidVol']}")

ETF

#coding:gbkdef handlebar(ContextInfo):    if not ContextInfo.is_last_bar():        return    # 单股单账号 最新价买入上证etf 2000份    passorder(23, 1101, 'test', '510050.SH', 5, -1, 2000, ContextInfo)

组合交易

一键买卖（一篮子下单）

功能描述：该示例演示如何用Python进行一揽子股票买卖的交易操作

代码示例：

#coding:gbkdef init(C):    table=[        {'stock':'600000.SH','weight':0.11,'quantity':100,'optType':23},        {'stock':'600028.SH','weight':0.11,'quantity':200,'optType':24},    ]    basket={'name':'basket1','stocks':table}    set_basket(basket)    # 按篮子数量下单， 下2份 # 即下两倍篮子    pice = 2    passorder(35,  #一键买卖            2101,  # 表示按股票数量下单            account,            'basket1',  # 篮子名称            5, # 最新价下单            1,  # 价格，最新价时 该参数无效，需要填任意数占位            pice, # 篮子份数            '',2,'strReMark',C)    # 按篮子权重下单    table=[        {'stock':'600000.SH','weight':0.4,'quantity':0,'optType':23}, # 40%        {'stock':'600028.SH','weight':0.6,'quantity':0,'optType':24}, # 60%    ]    basket={'name':'basket2','stocks':table}    set_basket(basket)    # 按组合权重 总额10000元    money = 10000    passorder(35,2102,account,'basket2',5,1,money,'',2,'strReMark',C)

组合套利交易

提示

（accountID、orderType 特殊设置）

用法

释义：

参数

参数名称	描述
accountID	‘stockAccountID, futureAccountID’
orderCode	‘basketName, futureName’
hedgeRatio	套利比例（0 ~ 2 之间值，相当于 %0 至 200% 套利）
volume	份数 \ 资金 \ 比例
orderType	参考下方orderType-下单方式（特殊设置）

orderType - 下单方式（特殊设置）

编号	项目
2331	组合、套利、合约价值自动套利、按组合股票数量方式下单
2332	组合、套利、按合约价值自动套利、按组合股票权重方式下单
2333	组合、套利、按合约价值自动套利、按账号可用方式下单

示例

python返回值

按功能划分

passorder 下单函数

本示例用于演示K线走完下单及立即下单的参数写法差异，旨在帮助您了解如何快速实现下单操作。

#coding:gbkc = 0s = '000001.SZ'def init(ContextInfo):    # 立即下单 用最新价买入股票s 100股，且指定投资备注    passorder(23,1101,account,s,5,0,100,'1',2,'tzbz',ContextInfo)     passdef handlebar(ContextInfo):    if not ContextInfo.is_last_bar():        #历史k线不应该发出实盘信号 跳过        return    if ContextInfo.is_last_bar():        global c        c +=1         if c ==1:            # 用14.00元限价买入股票s 100股            passorder(23,1101,account,s,11,14.00,100,1,ContextInfo)  # 当前k线为最新k线 则立即下单            # 用最新价限价买入股票s 100股            passorder(23,1101,account,s,5,-1,100,0,ContextInfo)  # K线走完下单            # 用最新价限价买入股票s 1000元            passorder(23, 1102, account, s, 5, 0,1000, 2, ContextInfo)  # 不管是不是最新K线，立即下单

集合竞价下单

本示例演示了利用定时器函数和passorder下单函数在集合竞价期间以指定价买入平安银行100股。

#coding:gbkimport timec = 0s = '000001.SZ'def init(ContextInfo):    # 设置定时器，历史时间表示会在一次间隔时间后开始调用回调函数 比如本例中 5秒后会后第一次触发myHandlebar调用 之后五秒触发一次    ContextInfo.run_time("myHandlebar","5nSecond","2019-10-14 13:20:00")def myHandlebar(ContextInfo):    global c    now = time.strftime('%H%M%S')    if c ==0 and '092500' >= now >= '091500':        c += 1        passorder(23,1101,account,s,11,14.00,100,2,ContextInfo) # 立即下单def handlebar(ContextInfo):    return

止盈止损示例

#coding:gbk"""1.账户内所有股票，当股价低于买入价10%止损卖出。2.账户内所有股票，当股价高于前一天的收盘价10%时，开始监控一旦股价炸板（开板），以买三价卖出"""def init(C):    C.ratio = 1    if accountType == 'STOCK':        C.sell_code = 24    if accountType == 'CREDIT':        C.sell_code = 34    C.spare_list = C.get_stock_list_in_sector('不卖品种')def handlebar(C):    if not C.is_last_bar():        return    holdings = get_trade_detail_data(account, accountType, 'position')    stock_list = [holding.m_strInstrumentID + '.' + holding.m_strExchangeID for holding in holdings]    if stock_list:        full_tick = C.get_full_tick(stock_list)        for holding in holdings:            stock = holding.m_strInstrumentID + '.' + holding.m_strExchangeID            rate = holding.m_dProfitRate            volume = holding.m_nCanUseVolume            if not volume >= 100:                continue            if stock in C.spare_list:                continue            if rate < -0.1:                msg = f'{stock} 盈亏比例 {rate} 小于-10% 卖出 {volume}股'                print(msg)                passorder(C.sell_code, 1101, account, stock, 14, -1, volume, '减仓模型', 2, msg, C)                continue            if stock in full_tick:                current_price = full_tick[stock]['lastPrice']                pre_price = full_tick[stock]['lastClose']                high_price = full_tick[stock]['high']                stop_price = pre_price * 1.2 if stock[:2] in ['30', '68'] else pre_price * 1.1                stop_price = round(stop_price, 2)                ask_price_3 = full_tick[stock]['bidPrice'][2]                if not ask_price_3:                    print(f"{stock} {full_tick[stock]} 未取到三档盘口价 请检查客户端右下角 行情界面 是否选择了五档行情 本次跳过卖出")                    continue                if high_price == stop_price and current_price < stop_price:                    msg = f"{stock} 涨停后 开板 卖出 {volume}股"                    print(msg)                    passorder(C.sell_code, 1101, account, stock, 14, -1, volume, '减仓模型', 2, msg, C)                    continue

passorder 下算法单函数

本示例由于演示如何下达算法单，具体算法参数请参考迅投投研平台客户端参数说明。

#coding:gbkimport timedef init(C):    userparam={        'OrderType':1,  #表示要下算法        'PriceType':0, # 卖5价下单        'MaxOrderCount':12, # 最大委托次数        'SuperPriceType':0,  # 超价类型，0表示按比例        'SuperPriceRate':0.02,  # 超价2%下单        'VolumeRate':0.1,  # 单笔下单比率 每次拆10%        'VolumeType': 10,  # 单笔基准量类型        'SingleNumMax':1000000,  # 单笔拆单最大值        'PriceRangeType':0,  # 波动区间类型        'PriceRangeRate':1,  # 波动区间值        'ValidTimeType':1,  # 有效时间类型 1 表示按执行时间        'ValidTimeStart':int(time.time()),  # 算法开始时间        'ValidTimeEnd':int(time.time()+60*60),  # 算法结束时间        'PlaceOrderInterval':10, # 报撤间隔        'UndealtEntrustRule':0, # 未成委托处理数值 用卖5加挂单    }    target_vol = 2000000  # 股， 算法目标总量    algo_passorder(23, 1101, account, '600000.SH', -1, -1, target_vol, '', 2, '普通算法', userparam, C)    print('finish')def handlebar(C):    pass

如何使用投资备注

投资备注功能是模型下单时指定的任意字符串(长度小于24)，即passorder的userOrderId参数，可以用于匹配委托或成交。有且只有passorder， algo_passorder, smart_algo_passorder下单函数支持投资备注功能。

# encoding:gbknote = 0def get_new_note():    global note    note += 1    return str(note)def init(ContextInfo):    ContextInfo.set_account(account)    passorder(23, 1101, account, '000001.SZ', 5 ,0, 100, '', 2, get_new_note(), ContextInfo)    orders = get_trade_detail_data(account, accountType, 'order')    remark = [o.m_strRemark for o in orders]    sysid_list = [o.m_strOrderSysID for o in orders]    print(remark)def handlebar(C):    passdef order_callback(C, O):    print(O.m_strRemark, O.m_strOrderSysID)def deal_callback(C, D):    print(D.m_strRemark, D.m_strOrderSysID)

如何获取委托持仓及资金数据

本示例用于演示如何通过函数获取指定账户的委托、持仓、资金数据。

#coding:gbkdef to_dict(obj):    attr_dict = {}    for attr in dir(obj):        try:            if attr[:2] == 'm_':                attr_dict[attr] = getattr(obj, attr)        except:            pass    return attr_dictdef init(C):    pass    #orders, deals, positions, accounts = query_info(C)def handlebar(C):    if not C.is_last_bar():        return    orders, deals, positions, accounts = query_info(C)def query_info(C):    orders = get_trade_detail_data('8000000213', 'stock', 'order')    for o in orders:        print(f'股票代码: {o.m_strInstrumentID}, 市场类型: {o.m_strExchangeID}, 证券名称: {o.m_strInstrumentName}, 买卖方向: {o.m_nOffsetFlag}',        f'委托数量: {o.m_nVolumeTotalOriginal}, 成交均价: {o.m_dTradedPrice}, 成交数量: {o.m_nVolumeTraded}, 成交金额:{o.m_dTradeAmount}')    deals = get_trade_detail_data('8000000213', 'stock', 'deal')    for dt in deals:        print(f'股票代码: {dt.m_strInstrumentID}, 市场类型: {dt.m_strExchangeID}, 证券名称: {dt.m_strInstrumentName}, 买卖方向: {dt.m_nOffsetFlag}',         f'成交价格: {dt.m_dPrice}, 成交数量: {dt.m_nVolume}, 成交金额: {dt.m_dTradeAmount}')    positions = get_trade_detail_data('8000000213', 'stock', 'position')    for dt in positions:        print(f'股票代码: {dt.m_strInstrumentID}, 市场类型: {dt.m_strExchangeID}, 证券名称: {dt.m_strInstrumentName}, 持仓量: {dt.m_nVolume}, 可用数量: {dt.m_nCanUseVolume}',        f'成本价: {dt.m_dOpenPrice:.2f}, 市值: {dt.m_dInstrumentValue:.2f}, 持仓成本: {dt.m_dPositionCost:.2f}, 盈亏: {dt.m_dPositionProfit:.2f}')    accounts = get_trade_detail_data('8000000213', 'stock', 'account')    for dt in accounts:        print(f'总资产: {dt.m_dBalance:.2f}, 净资产: {dt.m_dAssureAsset:.2f}, 总市值: {dt.m_dInstrumentValue:.2f}',         f'总负债: {dt.m_dTotalDebit:.2f}, 可用金额: {dt.m_dAvailable:.2f}, 盈亏: {dt.m_dPositionProfit:.2f}')    return orders, deals, positions, accounts

使用快速交易参数委托

本例展示如何使用快速交易参数(quickTrade)立刻进行委托。

#coding:gbkdef after_init(C):    #account变量是模型交易界面 添加策略时选择的资金账号 不需要手动填写    #快速交易参数(quickTrade )填2 passorder函数执行后立刻下单 不会等待k线走完再委托。 可以在after_init函数 run_time函数注册的回调函数里进行委托     msg = f"投资备注字符串 用来区分不同委托"    passorder(23, 1101, account, '600000.SH', 5, -1, 200, '测试下单', 2, msg, C)

调整至目标持仓

本示例由于演示如何调仓。

#encoding:gbk'''调仓到指定篮子'''import pandas as pdimport numpy as npimport timefrom datetime import timedelta,datetime#自定义类 用来保存状态 class a():passA=a()A.waiting_dict =  {}A.all_order_ref_dict = {}#撤单间隔 单位秒 超过间隔未成交的委托撤回重报A.withdraw_secs = 30#定义策略开始结束时间 在两者间时进行下单判断 其他时间跳过A.start_time = '093000'A.end_time = '150000'def init(C):    '''读取目标仓位 字典格式 品种代码:持仓股数, 可以读本地文件/数据库，当前在代码里写死'''    A.final_dict = {"600000.SH" :10000, '000001.SZ' : 20000}    '''设置交易账号 acount accountType是界面上选的账号 账号类型'''    A.acct = account    A.acct_type = accountType    #定时器 定时触发指定函数    C.run_time("f","1nSecond","2019-10-14 13:20:00","SH")def f(C):    '''定义定时触发的函数 入参是ContextInfo对象'''    #记录本次调用时间戳    t0 = time.time()    final_dict=A.final_dict    #本次运行时间字符串    now = datetime.now()    now_timestr = now.strftime("%H%M%S")    #跳过非交易时间    if now_timestr < A.start_time or now_timestr > A.end_time:        return    #获取账号信息    acct = get_trade_detail_data(A.acct, A.acct_type, 'account')    if len(acct) == 0:        print(A.acct, '账号未登录 停止委托')        return    acct = acct[0]    #获取可用资金    available_cash = acct.m_dAvailable    print(now, '可用资金', available_cash)    #获取持仓信息    position_list = get_trade_detail_data(A.acct, A.acct_type, 'position')    #持仓数据 组合为字典    position_dict = {i.m_strInstrumentID + '.' + i.m_strExchangeID : int(i.m_nVolume) for i in position_list}    position_dict_available = {i.m_strInstrumentID + '.' + i.m_strExchangeID : int(i.m_nCanUseVolume) for i in position_list}    #未持有的品种填充持股数0    not_in_position_stock_dict = {i : 0 for i in final_dict if i not in position_dict}    position_dict.update(not_in_position_stock_dict)    #print(position_dict)    stock_list = list(position_dict.keys())    # print(stock_list)    #获取全推行情    full_tick = C.get_full_tick(stock_list)    #print('fulltick', full_tick)    #更新持仓状态记录    refresh_waiting_dict(C)    #撤超时委托    order_list = get_trade_detail_data(A.acct, 'stock', 'order')    if '091500'<= now_timestr <= '093000':#指定的范围內不撤单        pass    else:        for order in order_list:            #非本策略 本次运行记录的委托 不撤            if order.m_strRemark not in A.all_order_ref_dict:                continue            #委托后 时间不到撤单等待时间的 不撤            if time.time() - A.all_order_ref_dict[order.m_strRemark] < A.withdraw_secs:                continue            #对所有可撤状态的委托 撤单            if order.m_nOrderStatus in [48,49,50,51,52,55,86,255]:                print(f"超时撤单 停止等待 {order.m_strRemark}")                cancel(order.m_strOrderSysID,A.acct,'stock',C)    #下单判断    for stock in position_dict:        #有未查到的委托的品种 跳过下单 防止超单        if stock in A.waiting_dict:            print(f"{stock} 未查到或存在未撤回委托 {A.waiting_dict[stock]} 暂停后续报单")            continue        if stock in position_dict.keys():            #print(position_dict[stock],target_vol,'1111')            #到达目标数量的品种 停止委托            target_vol = final_dict[stock] if stock in final_dict else 0            if int(abs(position_dict[stock] - target_vol)) == 0:                print(stock, C.get_stock_name(stock), '与目标一致')                continue            #与目标数量差值小于100股的品种 停止委托            if abs(position_dict[stock] - target_vol) < 100:                print(f"{stock} {C.get_stock_name(stock)} 目标持仓{target_vol} 当前持仓{position_dict[stock]} 差额小于100 停止委托")                continue            #持仓大于目标持仓 卖出            if position_dict[stock]>target_vol:                vol = int((position_dict[stock] - target_vol)/100)*100                if stock not in position_dict_available:                    continue                vol = min(vol, position_dict_available[stock])                #获取买一价                print(stock,'应该卖出')                buy_one_price = full_tick[stock]['bidPrice'][0]                #买一价无效时 跳过委托                if not buy_one_price > 0:                    print(f"{stock} {C.get_stock_name(stock)} 取到的价格{buy_one_price}无效，跳过此次推送")                    continue                print(f"{stock} {C.get_stock_name(stock)} 目标股数{target_vol} 当前股数{position_dict[stock]}")                msg = f"{now.strftime('%Y%m%d%H%M%S')}_{stock}_sell_{vol}股"                print(msg)                #对手价卖出                passorder(24,1101,A.acct,stock,14,-1,vol,'调仓策略',2,msg,C)                A.waiting_dict[stock] = msg                A.all_order_ref_dict[msg] = time.time()            #持仓小于目标持仓 买入            if position_dict[stock]<target_vol:                vol = int((target_vol-position_dict[stock])/100)*100                #获取卖一价                sell_one_price = full_tick[stock]['askPrice'][0]                #卖一价无效时 跳过委托                if not sell_one_price > 0:                    print(f"{stock} {C.get_stock_name(stock)} 取到的价格{sell_one_price}无效，跳过此次推送")                    continue                target_value = sell_one_price * vol                if target_value > available_cash:                    print(f"{stock} 目标市值{target_value} 大于 可用资金{available_cash} 跳过委托")                    continue                print(f"{stock} {C.get_stock_name(stock)} 目标股数{target_vol} 当前股数{position_dict[stock]}")                msg = f"{now.strftime('%Y%m%d%H%M%S')}_{stock}_buy_{vol}股"                print(msg)                #对手价买入                passorder(23,1101,A.acct,stock,14,-1,vol,'调仓策略',2,msg,C)                A.waiting_dict[stock] = msg                A.all_order_ref_dict[msg] = time.time()                available_cash -= target_value    #打印函数运行耗时 定时器间隔应大于该值    print(f"下单判断函数运行完成 耗时{time.time() - t0}秒")def refresh_waiting_dict(C):    """更新委托状态 入参为ContextInfo对象"""    #获取委托信息    order_list = get_trade_detail_data(A.acct,A.acct_type,'order')    #取出委托对象的 投资备注 : 委托状态    ref_dict = {i.m_strRemark : int(i.m_nOrderStatus) for i in order_list}    del_list = []    for stock in A.waiting_dict:        if A.waiting_dict[stock] in ref_dict and ref_dict[A.waiting_dict[stock]] in [56, 53, 54]:            #查到对应投资备注 且状态为成交 / 已撤 / 部撤， 从等待字典中删除            print(f'查到投资备注 {A.waiting_dict[stock]}，的委托 状态{ref_dict[A.waiting_dict[stock]]} (56已成 53部撤 54已撤)从等待等待字典中删除')            del_list.append(stock)        if A.waiting_dict[stock] in ref_dict and ref_dict[A.waiting_dict[stock]] == 57:            #委托状态是废单的 也停止等待 从等待字典中删除             print(f"投资备注为{A.waiting_dict[stock]}的委托状态为废单 停止等待")            del_list.append(stock)    for stock in del_list:        del A.waiting_dict[stock]

获取融资融券账户可融资买入标的

#coding:gbkdef init(C):    r = get_assure_contract('123456789')    if len(r) == 0:        print('未取到担保明细')    else:        finable = [o.m_strInstrumentID+'.'+o.m_strExchangeID for o in r if o.m_eFinStatus==48]        print('可融资买入标的:', finable)

获取两融账号信息示例

#coding:gbkdef init(C):    account_str = '11800028'    credit_account = query_credit_account(account_str, 1234, C)def credit_account_callback(C,seq,result):    print('可买担保品资金', result.m_dAssureEnbuyBalance)

直接还款示例

该示例演示使用python进行融资融券账户的还款操作。

#coding:gbk  def init(ContextInfo):    # 用passorder函数进行融资融券账号的直接还款操作    money = 10000  #还款金额    #account='123456'    s = '000001.SZ'  # 代码填任意股票，占位用    passorder(32, 1101, account, s, 5, 0, money, 2, ContextInfo)    # passorder(75, 1101, account, s, 5, 0, money, 2, ContextInfo) 专项直接还款

交易数据查询示例

#coding:gbkdef to_dict(obj):    attr_dict = {}    for attr in dir(obj):        try:            if attr[:2] == 'm_':                attr_dict[attr] = getattr(obj, attr)        except:            pass    return attr_dictdef init(C):    pass    #orders, deals, positions, accounts = query_info(C)def handlebar(C):    if not C.is_last_bar():        return    orders, deals, positions, accounts = query_info(C)def query_info(C):    orders = get_trade_detail_data('8000000213', 'stock', 'order')    for o in orders:        print(f'股票代码: {o.m_strInstrumentID}, 市场类型: {o.m_strExchangeID}, 证券名称: {o.m_strInstrumentName}, 买卖方向: {o.m_nOffsetFlag}',        f'委托数量: {o.m_nVolumeTotalOriginal}, 成交均价: {o.m_dTradedPrice}, 成交数量: {o.m_nVolumeTraded}, 成交金额:{o.m_dTradeAmount}')    deals = get_trade_detail_data('8000000213', 'stock', 'deal')    for dt in deals:        print(f'股票代码: {dt.m_strInstrumentID}, 市场类型: {dt.m_strExchangeID}, 证券名称: {dt.m_strInstrumentName}, 买卖方向: {dt.m_nOffsetFlag}',         f'成交价格: {dt.m_dPrice}, 成交数量: {dt.m_nVolume}, 成交金额: {dt.m_dTradeAmount}')    positions = get_trade_detail_data('8000000213', 'stock', 'position')    for dt in positions:        print(f'股票代码: {dt.m_strInstrumentID}, 市场类型: {dt.m_strExchangeID}, 证券名称: {dt.m_strInstrumentName}, 持仓量: {dt.m_nVolume}, 可用数量: {dt.m_nCanUseVolume}',        f'成本价: {dt.m_dOpenPrice:.2f}, 市值: {dt.m_dInstrumentValue:.2f}, 持仓成本: {dt.m_dPositionCost:.2f}, 盈亏: {dt.m_dPositionProfit:.2f}')    accounts = get_trade_detail_data('8000000213', 'stock', 'account')    for dt in accounts:        print(f'总资产: {dt.m_dBalance:.2f}, 净资产: {dt.m_dAssureAsset:.2f}, 总市值: {dt.m_dInstrumentValue:.2f}',         f'总负债: {dt.m_dTotalDebit:.2f}, 可用金额: {dt.m_dAvailable:.2f}, 盈亏: {dt.m_dPositionProfit:.2f}')    return orders, deals, positions, accounts