6.【PTrade使用指南】- 股票交易函数
股票交易函数
order-按数量买卖
order(security, amount, limit_price=None)
使用场景
该函数仅在回测、交易模块可用
接口说明
该接口用于买卖指定数量为amount的股票，同时支持国债逆回购
注意事项：
1、支持交易场景的逆回购交易。委托方向为卖出(amount必须为负数)，逆回购最小申购金额为1000元(10张)，因此本接口amount入参应大于等于10(10张)，否则会导致委托失败。
2、回测场景，amount有最小下单数量校验，股票、ETF、LOF：100股，可转债：10张；交易场景接口不做amount校验，直接报柜台。
3、交易场景如果limit_price字段不入参，系统会默认用行情快照数据最新价报单，假如行情快照获取失败会导致委托失败，系统会在日志中增加提醒。
4、由于下述原因，回测中实际买入或者卖出的股票数量有时候可能与委托设置的不一样，针对上述内容调整，系统会在日志中增加警告信息：
-
根据委托买入数量与价格经计算后的资金数量，大于当前可用资金；
-
委托卖出数量大于当前可用持仓数量；
-
每次交易股票时取整100股，交易可转债时取整10张，但是卖出所有股票时不受此限制；
-
股票停牌、股票未上市或者退市、股票不存在；
-
回测中每天结束时会取消所有未完成交易；
参数
security: 股票代码(str)；
amount: 交易数量，正数表示买入，负数表示卖出(int)；
limit_price：买卖限价(float)；
返回
Order对象中的id或者None。如果创建订单成功，则返回Order对象的id，失败则返回None(str)。
示例
def initialize(context):g.security = ['600570.SS', '000001.SZ']set_universe(g.security)def handle_data(context, data):#以系统最新价委托order('600570.SS', 100)# 逆回购1000元order('131810.SZ', -10)#以39块价格下一个限价单order('600570.SS', 100, limit_price=39)
order_target - 指定目标数量买卖
order_target(security, amount, limit_price=None)
使用场景
该函数仅在回测、交易模块可用
接口说明
该接口用于买卖股票，直到股票最终数量达到指定的amount
注意事项：
1、该函数不支持逆回购交易。
2、该函数在委托股票时取整100股，委托可转债时取整10张。
3、交易场景如果limit_price字段不入参，系统会默认用行情快照数据最新价报单，假如行情快照获取失败会导致委托失败，系统会在日志中增加提醒。
4、因可能造成重复下单，因此建议在交易中谨慎使用该接口。具体原因如下：
-
柜台返回持仓数据体现当日变化(由柜台配置决定)：交易场景中持仓信息同步有时滞，一般在6秒左右，假如在这6秒之内连续下单两笔或更多order_target委托，由于持仓数量不会瞬时更新，会造成重复下单。
-
柜台返回持仓数据体现当日变化(由柜台配置决定)：第一笔委托未完全成交，如果不对第一笔做撤单再次order_target相同的委托目标数量，引擎不会计算包括在途的总委托数量，也会造成重复下单。
-
柜台返回持仓数据不体现当日变化(由柜台配置决定)：这种情况下持仓数量只会一天同步一次，必然会造成重复下单。
针对以上几种情况，假如要在交易场景使用该接口，首先要确定券商柜台的配置，是否实时更新持仓情况，其次需要增加订单和持仓同步的管理，来配合order_target使用。
参数
security: 股票代码(str)；
amount: 期望的最终数量(int)；
limit_price：买卖限价(float)；
返回
Order对象中的id或者None。如果创建订单成功，则返回Order对象的id，失败则返回None(str)。
示例
def initialize(context):g.security = ['600570.SS', '000001.SZ']set_universe(g.security)def handle_data(context, data):#买卖恒生电子股票数量到100股order_target('600570.SS', 100)#卖出恒生电子所有股票if data['600570.SS']['close'] > 39:order_target('600570.SS', 0)
order_value - 指定目标价值买卖
order_value(security, value, limit_price=None)
使用场景
该函数仅在回测、交易模块可用
接口说明
该接口用于买卖指定价值为value的股票
注意事项：
1、该函数不支持逆回购交易。
2、该函数在委托股票时取整100股，委托可转债时取整10张。
3、交易场景如果limit_price字段不入参，系统会默认用行情快照数据最新价报单，假如行情快照获取失败会导致委托失败，系统会在日志中增加提醒。
参数
security：股票代码(str)；
value：股票价值(float)
limit_price：买卖限价(float)
返回
Order对象中的id或者None。如果创建订单成功，则返回Order对象的id，失败则返回None(str)。
示例
def initialize(context):g.security = ['600570.SS', '000001.SZ']set_universe(g.security)def handle_data(context, data):#买入价值为10000元的恒生电子股票order_value('600570.SS', 10000)if data['600570.SS']['close'] > 39:#卖出价值为10000元的恒生电子股票order_value('600570.SS', -10000)
order_target_value - 指定持仓市值买卖
order_target_value(security, value, limit_price=None)
使用场景
该函数仅在回测、交易模块可用
接口说明
该接口用于调整股票持仓市值到value价值
注意事项：
1、该函数不支持逆回购交易。
2、该函数在委托股票时取整100股，委托可转债时取整10张。
3、交易场景如果limit_price字段不入参，系统会默认用行情快照数据最新价报单，假如行情快照获取失败会导致委托失败，系统会在日志中增加提醒。
4、因可能造成重复下单，因此建议在交易中谨慎使用该接口。具体原因如下：
-
柜台返回持仓数据体现当日变化(由柜台配置决定)：交易场景中持仓信息同步有时滞，一般在6秒左右，假如在这6秒之内连续下单两笔或更多order_target_value委托，由于持仓市值不会瞬时更新，会造成重复下单。
-
柜台返回持仓数据体现当日变化(由柜台配置决定)：第一笔委托未完全成交，如果不对第一笔做撤单再次order_target_value相同的委托目标金额，引擎不会计算包括在途的总委托数量，也会造成重复下单。
-
柜台返回持仓数据不体现当日变化(由柜台配置决定)：这种情况下持仓金额只会一天同步一次，必然会造成重复下单。
针对以上几种情况，假如要在交易场景使用该接口，首先要确定券商柜台的配置，是否实时更新持仓情况，其次需要增加订单和持仓同步的管理，来配合order_target_value使用。
参数
security: 股票代码(str)；
value: 期望的股票最终价值(float)；
limit_price：买卖限价(float)；
返回
Order对象中的id或者None。如果创建订单成功，则返回Order对象的id，失败则返回None(str)。
示例
def initialize(context):g.security = ['600570.SS', '000001.SZ']set_universe(g.security)def handle_data(context, data):#买卖股票到指定价值order_target_value('600570.SS', 10000)#卖出当前所有恒生电子的股票if data['600570.SS']['close'] > 39:order_target_value('600570.SS', 0)
order_market - 按市价进行委托
order_market(security, amount, market_type, limit_price=None)
使用场景
该函数仅在交易模块可用
接口说明
该接口用于使用多种市价类型进行委托
注意事项：
1、支持逆回购交易。委托方向为卖出(amount必须为负数)，逆回购最小申购金额为1000元(10张)，因此本接口amount入参应大于等于10(10张)，否则会导致委托失败。
2、不支持可转债交易。
3、该函数中market_type是必传字段，如不传入参数会出现报错。
参数
security：股票代码(str)；
amount：交易数量，正数表示买入，负数表示卖出(int)；
market_type：市价委托类型，上证非科创板股票支持参数1、4，上证科创板股票支持参数0、1、2、4，深证股票支持参数0、2、3、4、5，必传参数(int)
limit_price：保护限价(仅限科创板代码)(float)；
-
0：对手方最优价格；
-
1：最优五档即时成交剩余转限价；
-
2：本方最优价格；
-
3：即时成交剩余撤销；
-
4：最优五档即时成交剩余撤销；
-
5：全额成交或撤单；
返回
None
示例
def initialize(context):g.security = '600570.SS'set_universe(g.security)def handle_data(context, data):security = g.security order_market(security, 100, 1)
ipo_stocks_order - 新股一键申购
ipo_stocks_order(market_type=None, black_stocks=None)
使用场景
该函数仅在交易模块可用
接口说明
该接口用于一键申购当日全部新股
注意事项：
申购黑名单的股票代码必须为申购代码，代码可以是6位数（不带尾缀），也可以带尾缀入参,比如：black_stocks='787001'或black_stocks='787001.SS'。
参数
market_type：申购代码所属市场，不传时默认申购全部新股(int)；
black_stocks：黑名单股票，可以是单个股票或者股票列表，传入的黑名单股票将不做申购，不传时默认申购全部新股(str/list)；
-
0：上证普通代码；
-
1：上证科创板代码；
-
2：深证普通代码；
-
3：深证创业板代码；
-
4：可转债代码；
返回
返回dict类型，包含委托代码、委托编号、委托状态(委托失败为0，委托成功为1)、委托数量等信息(dict[str:dict[str:str,str:int,str:float],...])
示例
import timedef initialize(context):g.security = "600570.SS"set_universe(g.security)g.flag = Falsedef before_trading_start(context, data):g.flag = Falsedef handle_data(context, data):if not g.flag:# 上证普通代码log.info("申购上证普通代码：")ipo_stocks_order(market_type=0)time.sleep(5)# 上证科创板代码log.info("申购上证科创板代码：")ipo_stocks_order(market_type=1)time.sleep(5)# 深证普通代码log.info("申购深证普通代码：")ipo_stocks_order(market_type=2)time.sleep(5)# 深证创业板代码log.info("申购深证创业板代码：")ipo_stocks_order(market_type=3)time.sleep(5)# 可转债代码log.info("申购可转债代码：")ipo_stocks_order(market_type=4)time.sleep(5)g.flag = True
after_trading_order - 盘后固定价委托(股票)
after_trading_order(security, amount, entrust_price)
使用场景
该函数仅支持PTrade客户端可用、仅在股票交易模块可用
接口说明
该接口用于盘后固定价委托申报
注意事项：
1、entrust_price为必传字段
2、盘后固定价委托时间为9:30~11:30,13:00~15:30
参数
security: 股票代码(str)；
amount: 交易数量，正数表示买入，负数表示卖出(int)；
entrust_price：买卖限价(float)；
返回
Order对象中的id或者None。如果创建订单成功，则返回Order对象的id，失败则返回None(str)。
示例
def initialize(context):g.security = "300001.SZ"set_universe(g.security)# 15:00-15:30期间使用run_dAIly进行盘后固定价委托run_daily(context, order_test, time="15:15")g.flag = Falsedef order_test(context):snapshot = get_snapshot(g.security)if snapshot is not None:last_px = snapshot[g.security].get("last_px", 0)if last_px > 0:after_trading_order(g.security, 200, float(last_px))def handle_data(context, data):if not g.flag:snapshot = get_snapshot(g.security)if snapshot is not None:last_px = snapshot[g.security].get("last_px", 0)if last_px > 0: after_trading_order(g.security, 200, float(last_px)) g.flag = True
after_trading_cancel_order - 盘后固定价委托撤单(股票)
after_trading_cancel_order(order_param)
使用场景
该函数仅支持Ptrade客户端可用、仅在股票交易模块可用
接口说明
该接口用于盘后固定价委托取消订单，根据Order对象或order_id取消订单。
注意事项：
无
参数
order_param: Order对象或者order_id(Order/str)
返回
None
示例
import timedef initialize(context):g.security = "300001.SZ"set_universe(g.security)# 15:00-15:30期间使用run_daily进行盘后固定价委托、盘后固定价委托撤单run_daily(context, order_test, time="15:15")g.flag = Falsedef order_test(context):snapshot = get_snapshot(g.security)if snapshot is not None:last_px = snapshot[g.security].get("last_px", 0)if last_px > 0:order_id = after_trading_order(g.security, 200, float(last_px))time.sleep(5)after_trading_cancel_order(order_id)def handle_data(context, data):if not g.flag:snapshot = get_snapshot(g.security)if snapshot is not None:last_px = snapshot[g.security].get("last_px", 0)if last_px > 0:
order_id = after_trading_order(g.security, 200, float(last_px))
time.sleep(5)
after_trading_cancel_order(order_id)
g.flag = True
etf_basket_order - ETF成分券篮子下单
etf_basket_order(etf_code ,amount, price_style=None, position=True, info=None)
使用场景
该函数仅支持Ptrade客户端可用、仅在股票交易模块可用
接口说明
该接口用于ETF成分券篮子下单。
注意事项：
无
参数
etf_code : 单支ETF代码，必传参数(str)
amount : 下单篮子份数, 正数表示买入, 负数表示卖出，必传参数(int)
price_style : 设定委托价位，可传入’B1’、’B2’、’B3’、’B4’、’B5’、’S1’、’S2’、’S3’、’S4’、’S5’、’new’，分别为买一~买五、卖一~卖五、最新价，默认为最新价(str)
position : 取值True和False，仅在篮子买入时使用。申购是否使用持仓替代，True为使用，该情况下篮子股票买入时使用已有的持仓部分；False为不使用。默认使用持仓替代(bool)
info : dict类型，成份股信息。key为成分股代码，values为dict类型，包含的成分股信息字段作为key(Mapping[str, Mapping[str, Union[int, float]]]):
-
cash_replace_flag -- 设定现金替代标志，1为替代，0为不替代，仅允许替代状态的标的传入有效，否则无效，如不传入info或不传入该字段信息系统默认为成分股不做现金替代
-
position_replace_flag -- 设定持仓替代标志，1为替代，0为不替代，如不传入info或不传入该字段信息按position参数的设定进行计算
-
limit_price -- 设定委托价格，如不传入info或不传入该字段信息按price_style参数的设定进行计算
返回
创建订单成功，正常返回一个dict类型字段， key为股票代码，values为Order对象的id，失败则返回空dict，如{}(dict[str:str]))
示例
def initialize(context):g.security = get_Ashares()set_universe(g.security)def handle_data(context, data):#ETF成分券篮子下单etf_basket_order('510050.SS' ,1, price_style='S3',position=True)stock_info = {'600000.SS':{'cash_replace_flag':1,'position_replace_flag':1,'limit_price':12}}etf_basket_order('510050.SS' ,1, price_style='S2',position=False, info=stock_info)
etf_purchase_redemption - ETF基金申赎接口
etf_purchase_redemption(etf_code,amount,limit_price=None)
使用场景
该函数仅支持Ptrade客户端可用、仅在股票交易模块可用
接口说明
该接口用于单只ETF基金申赎。
注意事项：
无
参数
etf_code : 单支ETF代码，必传参数(str)
amount : 基金申赎数量, 正数表示申购, 负数表示赎回(int)
返回
创建订单成功，返回Order对象的id，失败则返回None(str)
示例
def initialize(context):g.security = '510050.SS'set_universe(g.security)def handle_data(context, data):#ETF申购etf_purchase_redemption('510050.SS',900000)#ETF赎回etf_purchase_redemption('510050.SS',-900000,limit_price = 2.9995)
get_positions - 获取多支股票持仓信息
get_positions(security)
使用场景
该函数仅在回测、交易模块可用
接口说明
该接口用于获取多支股票的持仓信息详情。
注意事项：
无
参数
security：股票代码，可以为一个列表，不传时默认为获取所有持仓(list[str]/str)；
返回
返回一个数据字典，键为股票代码，值为Position对象(dict[str:Position])，如下：
注意：四位尾缀或者两位尾缀代码皆可作为键取到返回的数据字典值，如'600570.XSHG'或者'600570.SS'。
{'600570.XSHG': <Position {'business_type': 'stock', 'short_amount': 0, 'contract_multiplier': 1, 'short_pnl': 0, 'delivery_date': None, 'today_short_amount': 0, 'last_sale_price': 118.7, 'sid': '600570.SS','enable_amount': 100, 'margin_rate': 1, 'amount': 200, 'long_amount': 0, 'short_cost_basis': 0, 'today_long_amount': 0, 'cost_basis': 117.9, 'long_pnl': 0, 'long_cost_basis': 0}>}
示例
def initialize(context):g.security = ['600570.SS','600000.SS']set_universe(g.security)def handle_data(context, data):log.info(get_positions('600570.SS'))log.info(get_positions(g.security))log.info(get_positions())
